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Adán Díaz Hernández
Adán Díaz Hernández
Universidad Anáhuac México
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Title
Cited by
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Year
Cold chain management during transport operations of perishable food in Mexico
E Maldonado-Simán, A Díaz-Hernández, E Yamazaki-Tanabe, ...
Food Chain 5 (3), 203-216, 2015
62015
A multiple regime extension to the Heston–Nandi GARCH (1, 1) model
A Díaz-Hernández, N Constantinou
Journal of Empirical Finance 53, 162-180, 2019
52019
The general tail dependence function in the marshall-olkin and other parametric copula models with an application to financial time series
YS Flores, A Díaz-Hernández
Sankhya B 84 (1), 146-187, 2022
32022
Counterdiagonal/nonpositive tail dependence in Vine copula constructions: application to portfolio management
Y Salazar Flores, A Díaz-Hernández
Statistical Methods & Applications 30 (2), 375-407, 2021
32021
Modelado de la volatilidad del mercado accionario mexicano con datos de alta frecuencia
A Díaz-Hernández, E Yamazaki-Tanabe
Avances Recientes en Valuación de Activos y Administración de Riesgos 3, 23-45, 2012
3*2012
A Copula and Extreme-Value Based Methodology for Estimating the Required Economic Capital in a Retail-Credit Portfolio
AD Hernandez, JCR Sanchez
Revista de Análisis Económico/Economic Analysis Review 24 (2), 95-132, 2009
32009
Una metodología basada en cópulas y valores extremos para estimar el capital económico requerido de un portafolio de créditos al menudeo
A Diaz Hernandez, JC Ramírez Sánchez
Revista de análisis económico 24 (2), 95-132, 2009
32009
Pricing Holder-Extendable Call Options with Mean-Reverting Stochastic Volatility
SNI Ibrahim, A Díaz-Hernández, N Constantinou, JG O'Hara
ANZIAM Journal 61 (4), 382-397, 2019
22019
Maximum Local Overlapping Semicircles for Comorbidity Analysis
O Nolasco-Jáuregui, LA Quezada-Téllez, Y Salazar-Flores, ...
BP International, 2022
12022
Application of Random Matrix Theory With Maximum Local Overlapping Semicircles for Comorbidity Analysis
O Nolasco-Jáuregui, LA Quezada-Téllez, Y Salazar-Flores, ...
Frontiers in Applied Mathematics and Statistics 8, 848898, 2022
12022
Determinants of changes in gold returns
A Díaz-Hernández, JC Ramírez Sánchez, Y Salazar Flores
Contaduría y administración 65 (2), 2020
12020
Modelo de cálculo de capital económico por riesgo de crédito para portafolios de créditos a personas físicas
AD Hernández, JCR Sánchez
Revista de Administración, Finanzas y Economía (Journal of Management …, 2008
12008
A portfolio diversification measure in the unit interval: A coherent and practical approach
YS Flores, A Diaz‐Hernandez, O Nolasco‐Jauregui, LA Quezada‐Tellez
International Journal of Finance & Economics, 2024
2024
The use of the tail dependence function for high quantile risk measure analysis: an application to portfolio optimization
Y Salazar Flores, A Díaz Hernández, LA Quezada-Téllez, ...
Applied Economics 55 (37), 4289-4303, 2023
2023
COMORBIDITY ANALYSIS: OVERLAPPING SEMICIRCLES WITH WIGNER LAW AND RANDOM MATRIX THEORY
O Nolasco-Jáuregui, LA Quezada-Téllez, Y Salazar-Flores, ...
medRxiv, 2021.08. 23.21262184, 2021
2021
Regular Variation, Conditions of Domain of Attraction and the Existence of the Tail Dependence Function in the General Dependence Case: A Copula Approach
Y Salazar Flores, A Díaz Hernández
Journal of Statistical Theory and Practice 15 (1), 9, 2021
2021
Los determinantes de las variaciones en el rendimiento del oro
AD Hernández, JCR Sánchez, YS Flores
Contaduría y administración 65 (2), 1-28, 2020
2020
Esquemas de gestión de riesgo en las cadenas de suministro de alimentos
A Díaz-Hernández, E Yamazaki-Tanabe
Gestión de la Calidad y Riesgos en las Cadenas Agroalimentarias 1, 367-385, 2015
2015
Modelos de calificación crediticia: Técnicas estadísticas tradicionales y de aprendizaje maquinal
A Díaz-Hernández, J Goddard
Avances Recientes en Valuación de Activos y Administración de Riesgos 4, 67-122, 2013
2013
Comparación del desempeño de los modelos de tasas de interés de un factor en la valuación de Caps/Floors en el mercado mexicano
A Díaz-Hernández, E Yamazaki-Tanabe
Avances Recientes en Valuación de Activos y Administración de Riesgos 2, 227-246, 2011
2011
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